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Pina · 2021年05月25日

时间 分子

老师好 什么时候分子需要乘以时间段 比如这题里的90/360? 是否只有在 interest rate forward contract 里需要吗,因为相当于是只loan了某个时间段,这样想对吗 ?就是forward里 是还本付息, (1 + FRA * 90/360)*NP, 其他的forward, 分子 都不需要乘以时间段的,是吗? 谢谢


3 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,在分子上面是直接按照forward point 调整,但是分母需要将libor转化成区间的形式。求出来的可以理解为三个月的期间收益

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,如果是复利,转化成年化收益率,时间体现在次方上,半年就是0.5次方

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努力的时光都是限量版,加油!

Pina · 2021年05月26日

谢谢 丹丹 回复, 这题为啥不用在分子上乘以3个月 就是分子为啥不是(0.74-0.7559)*3/12 而是直接(0.74-0.7559)? 就是分子上面 什么时候需要乘以时间段,什么时候不用乘以时间段? 谢谢 。

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,如果是我们用libor这种形式,是需要用单利的形式转化,如果是其他利率我们是需要用复利转化形式。请知悉

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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