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xuetianwawa · 2021年05月24日

asset allocation

1.mvo过程得出的最佳组合是不会出现做空的资产吗?不理解呢,为什么会这样?应该什么情况都会有吧

2.asset allocation在确定各个资产类型配置多少比例后,还需要做security selection吗?


谢谢老师

1 个答案
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郭静_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.mvo过程得出的最佳组合是不会出现做空的资产吗?不理解呢,为什么会这样?应该什么情况都会有吧

有效前沿上的点是包含做空的呀~

2.asset allocation在确定各个资产类型配置多少比例后,还需要做security selection吗?

对的,AA只是配了大类,SS再配个股

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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