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bigwhite · 2021年05月24日

EMN

老师请问下equity market neutral需要long=short的金额吗?看讲义上只写了beta=0,没有提到long and short an equal amount,求解答,谢谢!

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是金额相等,而且做多和做空的β相互抵消掉。比如做多100元的β是1的A,现在做空β是0.5的B,要做空多少钱呢?设做空B的钱是X,

100*1-0.5X=0,

X=100*1÷0.5=200。

这样理解了吗?

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