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我叫仙人涨 · 2021年05月24日

Mock老师这里讲错了?


老师,这个地方老师讲错了吧? 他说2.5%是我们随便找的。不对吧。 应该是用step里面2)求出来的波动率sigma(用历史波动率或者现在观察出来的),然后 implied forward(3%) x e^sigma等于上下两个node的利率吧?

我叫仙人涨 · 2021年05月24日

视频里面老师说先试错一个新的node( 1,2),然后再求上面的node (1,1), 这样的,上下两个node 就不是对称地分布了吧?就不是一个对称的binominal Interest rate tree了吧? 正确的应该是,再试一个新的波动率sigma,然后用implied forward 乘以e^sigma得到node (1,2)和node (1,1)。

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师讲的没有问题啊2.5% 不是sigma。中间的利率只能说明,下面的node比中间的利率低。上下2个node相差e^2sigma这个一定成立,implied forward 乘以e^sigma得到node (1,2)和node (1,1)这个不是所有的情况都成立的。 需要不停的试下段的和上段的利率直到pv是和给的相等的。

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