老师,这个地方老师讲错了吧? 他说2.5%是我们随便找的。不对吧。 应该是用step里面2)求出来的波动率sigma(用历史波动率或者现在观察出来的),然后 implied forward(3%) x e^sigma等于上下两个node的利率吧?
我叫仙人涨 · 2021年05月24日
老师,这个地方老师讲错了吧? 他说2.5%是我们随便找的。不对吧。 应该是用step里面2)求出来的波动率sigma(用历史波动率或者现在观察出来的),然后 implied forward(3%) x e^sigma等于上下两个node的利率吧?
视频里面老师说先试错一个新的node( 1,2),然后再求上面的node (1,1), 这样的,上下两个node 就不是对称地分布了吧?就不是一个对称的binominal Interest rate tree了吧? 正确的应该是,再试一个新的波动率sigma,然后用implied forward 乘以e^sigma得到node (1,2)和node (1,1)。