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我叫仙人涨 · 2021年05月24日

根据假设新的volatility 调整上下的Node

视频里面老师说如果价格是98,就调整降低一下上下node的利率等于2.7%。

但是上下利率不是和forward rate (middle rate)乘以 e^sigma吗?这个不是固定的么?为什么还能调整上下node的rate呢




我叫仙人涨 · 2021年05月24日

还是说Implied forward也给它调一下,不用从par curve推出来的spot rate了。

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


有时候并不是equally spread out。 您只需要记住上下两个点是 e^2sigma就行。中间没有node就不要去推

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


上下利率不是和forward rate (middle rate)乘以 e^sigma 这个不是绝对的成立,有些协会的题目出出来也是不成立的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

我叫仙人涨 · 2021年05月25日

所以就不是那种平均equally spread out 是么? 我记得经典题好像有这个点。不是上下equally spread out么

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