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jianghaiyang · 2021年05月24日

Global macro strategy 分散化效果好不好?图一低分散化,图二写与managed futures类似,怎么理解

请老师讲一讲,谢谢!
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,global macro是低分散化,你第二张图,意思理解错了。那句话是说:在crisis时期,global macro已经实现了类似的多元化配置(这个策略本身是多元化配置),但结果却更异质性。大概意思就是由于这个策略本身配置异质性,并且多元化配置,所以和其它很多的策略的影响因素相同导致没有分散化的效果,

而且第二张图就是global macro和managed future的对比,managed future是分散化,另一边对比,当然是说没有分散化的作用了。这样理解了吧?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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