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Pina · 2021年05月24日

老师好1) 押题R37 3.3.这题我图画的对吗?2) 这里108.0833 在什么时候需要用到? 是在求定价FP的时候吗? 求value的时候是不需要用到的 是吗 , 就像这题 用重新定价法。 还如果这题148.25 不告诉我们的时候我们就要把145.25折现到1这里然后用V上 减去 V下 来做?谢谢。



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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


画图法不对,这个underlying bond 对标的是0时刻签的contract 不是1时刻,所以这一题画图法解不了。108.0833 是0时刻签的,不是1时刻。

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