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笑儿123 · 2021年05月24日

SR measure TAA

老师可以解释


The Sharpe ratio is suitable for measuring the success of TAA relative to SAA. 谢谢

1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


我们可以求一下(1)TAA的组合的夏普比率,把这个值与(2)SAA的target portfolio的夏普比率比较一下,

如果(1)>(2),就说明我们的TAA很成功啊,单位风险获得的超额回报更多。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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