开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
笑儿123 · 2021年05月24日
老师可以解释
The Sharpe ratio is suitable for measuring the success of TAA relative to SAA. 谢谢
郭静_品职助教 · 2021年05月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
我们可以求一下(1)TAA的组合的夏普比率,把这个值与(2)SAA的target portfolio的夏普比率比较一下,
如果(1)>(2),就说明我们的TAA很成功啊,单位风险获得的超额回报更多。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!