嗨,爱思考的PZer你好:
请问这个index和portfolio A是怎么算出来的7.14 和7.15? 我算的是index: 7.157 和portfolio A: 7.185
我刚验算了下,答案这里有错误。不是7.14和7.15哈,是7.157与7.185.
不过本题分析思路还是有一样的,分别从Duration、Convexity,以及各个利率点位的权重来分析平行移动带来的影响。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!