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笑笑和啦啦 · 2021年05月24日
老师好,
scenario 1下利率曲线向上倾斜,这应该是好的影响吧,为啥还说是 poor estimate of expected return呢,谢谢老师
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
这是相对于YTM说的, YTM本来是spot rate的一个打包价。那么现在波动率又高,还是向上倾斜的,那么肯定偏离均值的概率就越大。所以YTM是poor estimate
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!