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wendysakura · 2021年05月23日

AA 押题题目

这道题为了实现6.7%的return目标,为何不选择相邻两个corner portfolio呢?而是选择Rf和其中一个7%的portfolio呢?一般题目说不允许用leverage,就不应该用Rf了吗?直接用相邻两个组合比如6%和7%的组合,不行吗??谢谢
1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


-这道题为了实现6.7%的return目标,为何不选择相邻两个corner portfolio呢?而是选择Rf和其中一个7%的portfolio呢?

同学你好,表格下面有这样一句话:Select one corner portfolios to be used in achieving an efficient portfolio

-一般题目说不允许用leverage,就不应该用Rf了吗?

不允许leverage是指的rf的权重不能为负,不是不能投无风险资产

-直接用相邻两个组合比如6%和7%的组合,不行吗?

可以的,这个要看题目要求用几个corner portfolio哈

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