郭静_品职助教 · 2021年05月24日
嗨,爱思考的PZer你好:
-这道题为了实现6.7%的return目标,为何不选择相邻两个corner portfolio呢?而是选择Rf和其中一个7%的portfolio呢?
同学你好,表格下面有这样一句话:Select one corner portfolios to be used in achieving an efficient portfolio
-一般题目说不允许用leverage,就不应该用Rf了吗?
不允许leverage是指的rf的权重不能为负,不是不能投无风险资产
-直接用相邻两个组合比如6%和7%的组合,不行吗?
可以的,这个要看题目要求用几个corner portfolio哈
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!