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Charlene🌞 · 2021年05月23日

押题R21的2.1题

请问做interpolate的时候应该用duration还是maturity呢?

我记得课上讲的使用duration,但是2.1这道题答案是用的maturity做的

1 个答案

pzqa015 · 2021年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,是用maturity,不是duration,这点请牢记。

书上说,这种差值的方法给我们构建hedge int rate risk的Portfolio一个思路,这个portfolio可以与原portfolio一起,一long一short,实现duration match,只保留credit risk,我们hedge int rate risk所构建的portfolio用duration哈,同学请区分这两个点。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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