请问做interpolate的时候应该用duration还是maturity呢?
我记得课上讲的使用duration,但是2.1这道题答案是用的maturity做的
pzqa015 · 2021年05月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,是用maturity,不是duration,这点请牢记。
书上说,这种差值的方法给我们构建hedge int rate risk的Portfolio一个思路,这个portfolio可以与原portfolio一起,一long一short,实现duration match,只保留credit risk,我们hedge int rate risk所构建的portfolio用duration哈,同学请区分这两个点。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!