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src · 2021年05月23日

押题 70页 hedging multiple currencies

按照背下来的公式算出来了hedging ratio是0.33,然后forward的头寸是3.3m。但是没搞清楚答案中买卖方向是怎么得出来的。

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

(1)看题干说这是一家苏格兰的公司,投资标普500.因此可知本币是GBP,外币是USD。

(2)然后我们投资于外币,担心外币贬值,所以可以short forward on GBP/USD,同时也可以long forward on USD/GBP。

答案中给到的是后者。但short forward on GBP/USD,或者long forward on USD/GBP都对,本题头寸的表达上答案并不是唯一的。

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