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xuetianwawa · 2021年05月23日

condor duration neutral

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问这个策略到底是四个点duration相等还是两个翅膀分别相等？ 求老师举例说明谢谢！
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1 个答案

pzqa015 · 2021年05月23日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，如无特殊说明，condor策略是两个翅膀的分别duration neutral，比如2Y 5Y 20Y 30Y组成的condor，2Y与5Yduration neutral，20Y与30Yduration neutral。

有时，题目已知信息会假设四个点duration neutral相等，这是一种特殊情况。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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