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cc0105 · 2021年05月23日

long butterfly

​波动大的时候,long stradle或者short buterfly。 short butterfly这个知识点在哪里啊

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

(1)波动率变大的时候,long straddle或者short butterfly是正确的,这两个策略都是在赌波动率的上升。

(2)butterfly已经不在我们考纲中了。同学要有兴趣了解,可以看一下这个补充:

补充: butterfly策略的构建就是买两端卖中间,例如 long butterfly spread with call=long call (X low)+2*short call(X mid)+long call(X high),注意中间卖两份option。Long butterfly 是赌波动率σ不会大涨大跌;而short butterfly 是赌波动率σ会大幅波动。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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