老师,想问一下这题,按照上面我们上课讲解的gross expsoure: 用alpha来举例: gross exposure = short 50 获得了的钱 加long 50里面, 再加上short 的50 : 50+50+50 =150
maggie_品职助教 · 2021年05月23日
嗨,爱思考的PZer你好:
回复:蓝色沸点
cash position就是基金经理long short 之后手上留下的现金,这里题干表格Charlie的short position的数字错了,应该是90(解析中是正确的)。
以Charlie为例,如果手上有100块,long 80 ,说明买入只用了80,还剩20现金。short 90,说明又获得现金90元,那么手上的cash position就是20+90=110的现金。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
GENGEN · 2021年05月23日
明白 谢谢Maggie
maggie_品职助教 · 2021年05月23日
嗨,努力学习的PZer你好:
gross exposure= |Long positions| + |Short positions| 即long 的权重加上short 的权重的绝对值
用alpha来举例:gross exposure=50+50=100
同学,你可以在听一下你截图的这个地方,老师用的是130/30举的例子,而不是100/30.
所以gross exposure=130+30=160
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
antata9089 · 2021年05月23日
老师 我刚刚又去听了一下 老师在视频里面是说的long 100%, short 30%, short 的30可以得到30,加到long里面,才是130。 所以按照视频里面的讲解,alpha应该是150才对
GENGEN · 2021年05月23日
不好意思 请问charlie 的110 cash是怎么得出的 谢谢