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antata9089 · 2021年05月23日

gross expsoure



老师,想问一下这题,按照上面我们上课讲解的gross expsoure: 用alpha来举例: gross exposure = short 50 获得了的钱 加long 50里面, 再加上short 的50 : 50+50+50 =150

antata9089 · 2021年05月23日

这个可以删掉了。问重复了

4 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


你仔细听,老师的原话是130/30是我先做多了100%,然后又卖空了30%,再把卖空的30做多,所以是130/30。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

antata9089 · 2021年05月23日

谢谢理解了!

maggie_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,爱思考的PZer你好:



回复:蓝色沸点

cash position就是基金经理long short 之后手上留下的现金,这里题干表格Charlie的short position的数字错了,应该是90(解析中是正确的)。

以Charlie为例,如果手上有100块,long 80 ,说明买入只用了80,还剩20现金。short 90,说明又获得现金90元,那么手上的cash position就是20+90=110的现金。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

GENGEN · 2021年05月23日

明白 谢谢Maggie

maggie_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


他这段是在介绍130/30是怎么做的,请从我截图这个时间点再听一下(2倍速下4分03秒开始):


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

maggie_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


gross exposure= |Long positions| + |Short positions| 即long 的权重加上short 的权重的绝对值

用alpha来举例:gross exposure=50+50=100

同学,你可以在听一下你截图的这个地方,老师用的是130/30举的例子,而不是100/30.

所以gross exposure=130+30=160

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

antata9089 · 2021年05月23日

老师 我刚刚又去听了一下 老师在视频里面是说的long 100%, short 30%, short 的30可以得到30,加到long里面,才是130。 所以按照视频里面的讲解,alpha应该是150才对

GENGEN · 2021年05月23日

不好意思 请问charlie 的110 cash是怎么得出的 谢谢

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