伯恩_品职助教 · 2021年05月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学,这里实施的是EMN策略,
EMN策略就是要做多偏离的高度相关的两个证券的相对价格低的,做空另一个相对高的。目标是为了赚这两者之间会弥补上这之间的差价。
而且不做多KO,就没办法使β为0 。这样理解了吗?
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
jianghaiyang · 2021年05月24日
可是它为啥要做多Ko1百万呢?题中不是写总共资金是1百万吗?而做空PEP的金额的逻辑在哪呢?
GENGEN · 2021年05月24日
请问此题做空/多的比例是怎么计算的 .65/.55 不太明白 谢谢