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冬日的拂晓 · 2021年05月23日

alternative押题班题目答案算法不懂,为什么是买100万ko?因为short PEP没有cost吗?

alternative押题班题目答案算法不懂,为什么是买100万ko?因为short PEP没有cost吗?
3 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这里是指要保证β为0,那就是X*0.65-100*0.55=0.写成这个样子明白了把,然后求X,X=100*0.55÷0.65=100÷0.65/0.55.这回懂了吗

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


做空是把股票卖出,卖出当然是一手交钱一手交货了,然后等价格低了再低价买回来。所以做空这块没有资金的问题。做空PEP做多KO就是为了使β为0.这样理解了吗?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2021年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,这里实施的是EMN策略,

EMN策略就是要做多偏离的高度相关的两个证券的相对价格低的,做空另一个相对高的。目标是为了赚这两者之间会弥补上这之间的差价。

而且不做多KO,就没办法使β为0 。这样理解了吗?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

jianghaiyang · 2021年05月24日

可是它为啥要做多Ko1百万呢?题中不是写总共资金是1百万吗?而做空PEP的金额的逻辑在哪呢?

GENGEN · 2021年05月24日

请问此题做空/多的比例是怎么计算的 .65/.55 不太明白 谢谢

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