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soup · 2021年05月23日

risk reversal

Looks like we are assuming it is short in this case. So in general, when someone say "risk reversal" do we assume it is long or short?


1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

(1)你的理解正确,这里的risk reversal指的是short risk reversal(short risk reversal=long put +short call)。

(2)一般提到risk reversal指的是short risk reversal。

另外教材上没有区分long/short risk reversal,同时也没有对collar和risk reversal进行明确地区分。collar是在默认持有现货头寸的基础上-C +P,教材中对于collar和risk reversal的描述直接是-C+P。教材中的相关的表述如下:

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努力的时光都是限量版,加油!

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