源_品职助教 · 2021年05月23日
嗨,努力学习的PZer你好:
0.41*0.17=0.0697算的是完全分割的时候吧,好像不是你说的在fully integrated的时候。
我大概理解的意思,但是本题其实是想告诉同学,ST下也是可以用βi,M×[E(Rm)-Rf]求PR的,所以这种方法也要会。
βi,M×[E(Rm)-Rf]=ρ×标准差×SR.这个在完全整合时候是成立的。
而这个公式[E(Rm)-Rf]=ρ×标准差×SR是不成立的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
王二德德德 · 2021年05月23日
谢谢,是我的笔误,在fully segmented情况下。