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我叫仙人涨 · 2021年05月22日
请问老师,A和B组成得收益是2.8, 而C的收益是3, 不是低买高卖么?
long A 和B, short C?
是因为价格和return是反向变动,C是高return,低价格,所以是long?
考试要是忘记这个反向变动,算了半天,选错了,就真的白算了。
星星_品职助教 · 2021年05月22日
同学你好,
“因为价格和return是反向变动,C是高return,低价格,所以是long?”----对,低买高卖指的是价格,不是收益率。所以long C