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我叫仙人涨 · 2021年05月22日

APT套利

请问老师,A和B组成得收益是2.8, 而C的收益是3, 不是低买高卖么?


long A 和B, short C?


是因为价格和return是反向变动,C是高return,低价格,所以是long?

考试要是忘记这个反向变动,算了半天,选错了,就真的白算了。


1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月22日

同学你好,

“因为价格和return是反向变动,C是高return,低价格,所以是long?”----对,低买高卖指的是价格,不是收益率。所以long C

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