这题的swap duration怎么计算出来的，能不能给个详细的解答，谢谢
李庚熹 · 2021年05月22日
这题的swap duration怎么计算出来的，能不能给个详细的解答，谢谢
Swap duration（收浮动付固定）=Duration(floating) - Duration (fixed) Duration (floating) = Reset period / 2 那么以Orion为例，浮动端的duration=0.25 / 2 = 0.125 (Quarterly就意味着reset period = 0.25) 固定端按照已知条件是75%的maturity，也就是0.75*3=2.25. 所以最后Swap duration = 0.125 - 2.25 = -2.125
Hertz_品职助教 · 2021年05月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
本题计算swap的duration时，按照固定端duration =3/4 maturity（对应表格第二列）; 浮动端的duration=1/2 reset period（对应表格第三列）来计算的，这种规定是之前考纲的结论。
@纯洁的栗子叔，回答很正确。
何老师在补充版经典题：R16-补充 interest rate swap，2倍速视频中3分左右讲了这道题目，感兴趣可以看一下。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！