嗨,努力学习的PZer你好:
啊,不好意思啊同学。
这个题你看原来VIX是0.123,然后在crisis的时候少了0.234,结果是0.123-0.234=-0.111<0.所以导致什么呢?因为现在是负的了,所以应该是做空VIX。那现在选项A/B/C只有sell put才可能做空VIX。这里需要说下这个题出的不好,因为sell put不仅仅有波动的因素,还有方向的问题。但是对比选项只能选A。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!