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xuetianwawa · 2021年05月21日

固收

reinvestment risk由大到小 barbell ladderd bullet,请问是否正确? 还有一个问题,liability driven investing里的spread risk是怎么理解的 谢谢老师
1 个答案
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pzqa015 · 2021年05月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好。

reinvestment risk你的排序是正确的。


Spread risk:

资产和负债收益率的spread不同,导致市场基准利率变化时,资产和负债价格变化不一致的风险是spread risk。

比如asset 是国债,liab是公司发行的债券,企业债有spread,受到spread duration的影响,而国债无spread,那么面对市场基准收益率变化,国债与企业债价格变动是不一致的,这是spread risk。

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