源_品职助教 · 2021年05月23日
嗨,爱思考的PZer你好:
资本市场预期更多的是研究历史数据做time-series的分析,所以应该是确保time-series consistency,而不是cross-sectional consistency。这说的是A为什么不对
资本市场预期的方法更多的是基于历史数据进行定量分析,所以定性分析不符合framework for a disciplined approach 的要求。这说的是C为什么不对
Structural model是基于理论的,从理论出发的研究思想,所以可以用structural model分析找到影响asset return的因素。这说的是B真确的原因。
因为解释和选项都挺通俗易懂的。如果同学你还有哪些地方不明白,请指出具体是哪一句话。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
Downb · 2021年05月23日
谢谢! 我不太理解的是选项A,这里的structural model指的是什么样的model呢(类似gordon growth这种?)