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katherine2008 · 2021年05月21日

经典题R31-manage risk of single stock position第一题(p11)

老师说因为是short sell,所有股票的divid要还给lender这点我是理解的,但是这里是short sell against the box,借的股票手上也有,所以也有dividend,用这个dividend 不是就可以 offset the cost of borrowing with CTAs dividend了吗?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2021年05月21日

因为他借来了股票去卖空,借来的股票是有分红的,且这个分红属于lender。但借来的股票已经被卖出去了(所以这个分红他根本拿不到),那么为了还给lender分红,只能拿CTAS本身的分红去偿还给lender了,所以这部分无法cover cost of borrowing.

【且这里的cost of borrowing是指借股票要花手续费的】

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