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hemanie · 2021年05月20日

fixed income 经典题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
蒙特卡洛模拟那part的经典题，第三题，statement5 说蒙特卡洛模拟不一定得到真实的fundamental value，但如果这样的话不是和他迭代calibrate矛盾么，calibrate的最终目的不就是得到一个真实的value么，有点矛盾啊
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


得到接近真实的value 需要通过调整，比如加一个constant on interest rate来校正。题干只是说用蒙特拉罗模拟来value 大量的利率路径，这样就可以让其接近真实值，这样就不对哈。这选项并没有涉及到calibrate。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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