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林迦南 · 2021年05月19日

Single Factor Model计算PD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

还有些疑惑，Single Factor Model算出来的conditional PD和Merton Model和KMV是什么关系？是三种不同计算PD的方法吗？


还是Merton Model算出来的PD是unconditional PD，要用SFM调整为conditional PD，作为对PD的前瞻性调整？谢谢！

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月20日

同学你好，

Single Factor Model计算PD 和 Merton Model和KMV 是并行的关系，是基于不同假设计算pd的方法。


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