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我叫仙人涨 · 2021年05月18日
何老师在数量里面好像说过要记一下1%对应的Critical value，
那里老师说巴三的VAR，1%对应着2.333，但是数量里面找不到这个2.33的数字。
所以1%对应着多少critical value（双尾还是单尾）？
谢谢。
星星_品职助教 · 2021年05月18日
同学你好，
2.33是单尾面积1%时对应的关键值。（双尾面积1%对应的关键值是2.58）
这个值在二级组合R45计算VaR的时候会用到，因为VaR就是衡量单尾风险的。
二级数量里基本用不到2.33.
