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bellawu1120 · 2018年01月18日

MVO的假设前提

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

为什么何老师说MVO的录入是预期回报率，方差和相关系数，就相当于假设了这几个元素是正态分布？

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月23日

MVO本身就是建立各参数符合正太分布的前提下展开的，童鞋可能你一级portfolio没有打好基础，这个假设几乎是所有与统计有关模型的通病（二级数量里也有说哦。。

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