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yer8598 · 2021年05月17日

经典题26页第3题

  1. CFA III
  2. Equity
这个是算allocation effect吗？为什么不用(Wpi-Wbi)*(Rbi-Rb)算？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年05月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，但是你写的这个公式是计算interaction effect的，请注意brinson模型是trading里面的内容，在权益中考察归因一般都考得很简单，像这道题数据都是简化的。

allocation effect= (Wpi-Wbi)* RB

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努力的时光都是限量版，加油！

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