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awen · 2018年01月18日

问一道题:NO.PZ2015122802000042 [ CFA I ]

为什么只在期初相等?

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



1 个答案
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maggie_品职助教 · 2018年01月18日

因为之后就会有期间收益啊例如股息,而价格指数不考虑期间收益。


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NO.PZ2015122802000042问题如下 The values of a prireturn inx ana totreturn inx consisting of inticequal-weightevinpaying equities will equal:A.only inception.B.inception anon rebalancing tes.C.inception anon reconstitution tes. is correct.inception, the values of the prireturn antotreturn versions of inx are equal.考点totreturn和 prireturn的区别这道题是问用两种不同的方法(prireturn和totreturn)计算一个付息的等权重指数的收益,所能得到的计算结果在哪个时间点最有可能是相等的。在解答这道题之前我们首先需要了解一下这两种方法。计算指数的totreturn意味着在计算时既要考虑了证券价格的变化(资本利得收益)还要考虑了期间的现金流所带来的收益(利息、股息)。而prireturn在计算时只基于证券价格的变化(资本增值)。因此不难看出,在初始阶段,以股票指数为例,由于没有产生分红, prireturn和totreturn肯定是相等的。然而,随着时间的流逝,指数中包含的股票就会发生派息,那么totreturn计算得到的收益一定会偏离用prireturn计算得到的收益。因此这道题只能选A,因为不论是调整指数权重还是调整指数的成分都是在特定的日期,且都发生在inception之后,那么就要考虑分红所带来收益上的差异。 老师,这题不懂,能详细解答一下呀?

2024-09-13 10:36 1 · 回答

如果不派息,是不是prireturn和totreturn就相同了?

2020-11-15 15:09 1 · 回答

老师 这个知识点是在哪里?

2020-10-14 16:06 1 · 回答

老师 这个知识点在哪个视频?

2020-10-14 09:37 1 · 回答

是rebalance后第一天相等嘛?rebalance不就是调权重,金额?

2019-11-16 09:37 1 · 回答