NO.PZ2018070201000072
问题如下：
Which of the following combines risk-free assets and optimal risky portfolio?
选项：
A.Capital allocation line.
B.Security market line.
C.Markowitz efficient frontier.
解释：
A is correct.
Capital allocation line is the combination of risk-free assets and optimal risk assets. and the use of leverage will determine the risky assets’ effective frontier.
看完基础班+强化视频还是不太明白optimal risky portfolio和market portfolio有什么不同
网上也搜过了也没有说明这个问题的
我知道CML和CAL是不一样的 但是还是不太明白optimal risky portfolio和market portfolio有什么不同
就是具体组合的算法或者假设或者权重或者资产选择是不是有什么不同？谢谢
