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Angela · 2021年05月17日

Multifactor经典题3.4

  1. CFA II
  2. Portfolio



老师，这道题的factor都跟Carhart Model一致，Carhart Model是APT的特殊情况，APT的假设是well-diversified （非系统性风险都会被分散掉），那为什么还会有specific risk呢？感觉题目有些自相矛盾

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年05月18日

同学你好，

这道题提问重复了，直接参照“https://class.pzacademy.com/qa/77379”的回复即可。

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