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斯晨怡🍊 · 2021年05月16日

这一题在解释一下

  1. CFA III
  2. Alternative
这一题在解释一下，2为什么不正确。
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1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年05月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，做空策略只是α的方向相反，不是减少波动率，而是增加波动率，而总体而言减少波动率的效果是bond最好（因为波动小），而HF本身也有波动率，而且又和stock的波动不一样，这样就增加了波动。这样懂了吗

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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