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summer19870604 · 2018年01月18日

三级fix income中的buy convexity 

三级fix income中的buy convexity 中的例子,其中option的pvbp 怎么理解啊,也是面值100元的option 利率变动1bp,价格变动多少吗
1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月23日

你的理解没有错,就是利率变动 option价格的变动,option的convexity 可以参考何老师上课时画的 CALL和PUT两个option的图。

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