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荒岛EVAN · 2021年05月16日

trade cost 里的 shares 应该乘哪个数

老师好,在听经典题的时候看到这个概念,经典题里算的是basis point,但我看到上面还有个算dollar的公式,因此有此疑问。


公式是 cost = side *(p平均-p*)* shares


这个公式里的shares用的是 期初 一共想要成交的股数 还是 实际上买到的股数?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年05月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好:

share是实际交易的股数。而不是一开始想要成交的。下图来自原版书。

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努力的时光都是限量版,加油!

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