maggie_品职助教 · 2021年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
相关系数越低，分散效果越好，那是针对组合的total risk的，也就是绝对风险。
active risk是portfolio在多大程度上跟benchmark不同，P与B越不像，也就是相关系数越低，active risk越大。
说回这道题：是这样两种情况作比较，一种是portfolio与benchmark不同的是同一个行业内两只股票权重有差异，总体行业权重是一样的。另一种情况是不同行业内两只股票权重不同，不仅股票不同，行业权重也不同了，那不就是相比Benchmark差别更大么。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
