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ytong · 2021年05月16日

cfa duration 问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
key rate duration 和 effective duration 有什么区别？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


如名字，key rate duration 就是发生在特定年份的一个rate的改变对整个组合的影响，比如这个组合有，1，2，3，4，5年期的债券，现在第三年期的利率发生了改变，对组合照成了多大的影响。


effective duration 等同于不含权债券的modified duration， 更适用于含权债券。

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