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一只可爱的猪 · 2021年05月16日

问一下关于al的题目

老师,我没听懂李老师说,这个20%*1%的原因是什么 为什么要*risk free rate
2 个答案

韩韩_品职助教 · 2021年05月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


是抵押率只有20%,假设10块钱的头寸,那么要交的抵押金是2块钱,只有抵押的这部分是可以获得无风险收益率的,所以就是2%*Rf.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

韩韩_品职助教 · 2021年05月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这部分求得是collateral return, 那么就是国债收益率,这里没有给出国债收益率给出的是无风险收益率,也是一样的。但是我们初始的保证金要求只需要20%的比例,相当于只有20%的资产会获得这个无风险收益率,所以就是要在1%基础上再乘以20%。

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努力的时光都是限量版,加油!

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