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Pina · 2021年05月16日
老师好有什么口诀或技巧可以容易一点的记住Vcallable, Vputable 对应的是OAS, Vpure对应的是ZS? 容易记反,不是OAS是去了option后的spread,为啥对应的却是Vcallable, Vputable ?谢谢。
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月16日
嗨,爱思考的PZer你好:
oas这边是分母,分母的spread剔除了权利的影响,但含权债券行权的影响会在分子中的Cash flow被考虑进去。
快考试了,如果还不理解的话,先记住,你就记含权债就是OAS,不含权就是Z就好了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!