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Yaq7 · 2021年05月15日

CFAIII AssetAllocation经典题

这题题干中看下来像是在强调1、这是一个surplus的fund,asset大于liab。2、是invest excess fund,并且目标是for growth。所以我选择的是3。 why1?
1 个答案
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郭静_品职助教 · 2021年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,保险公司的资产配置中更多的是使用ALM的方法,类似于DB,主要目的就是资产可以cover未来的理赔,由于负债更多是类似于债券性质的,所以我们选的portfolio中包含的主要成分就应该是bond,可以刚好hedge掉负债的风险。而且2-portfolio approach这种方法中也说了,hedge portfolio要对冲负债的风险因子,在surplus的状态下,return-seeking portfolio可以投资保守一些~

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努力的时光都是限量版,加油!

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