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stacie · 2021年05月15日

algorithmic trading(schedule)

老师您好,

感谢所有耐心解答。


关于adverse security price movement,我提问的出发点是两种方法讲义里用了一样一样的语句。按照您的解释我再理解一下,您看对吗?


schedule是完全不care市场价格。没有对价格做任何预期。


liquidityseeking那句话“adverse security price movement”是想说要减少如果不这么做会带来的市场冲击。


虽然语句一样,意思完全不同。


然后其实这两很好区分,小liquid和大illiquid的区别。

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年05月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好:

adverse security price movement,个人感觉对这句话,同学有点怵,其实你就把它等价为有价格预期就好,只不过是不好的价格预期。

对于schedule,我把表述再完善一下,不是说它没有对价格做任何预期,是当市场上的价格没有预期的时候,schedule这种算法适合。

liquidity seeking:当通过限价指令对流动性较好产品进行交易时,会造成信息泄露和不利的价格趋势。此时liquidity seeking会被使用,因为liquidity seeking可以尽量避免信息泄露,避免把交易意图传递给市场。这里造成不利价格趋势的也是limit order。用liquidity seeking尽可能减少不利价格趋势。

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