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xuetianwawa · 2021年05月14日

机构ips

请问这个公式推导用的是volatility的哪个性质呢?怎么记忆这个公式呢? 谢谢老师
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发亮_品职助教 · 2021年05月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


请问这个公式推导用的是volatility的哪个性质呢?怎么记忆这个公式呢?


这是计算方差的公式。


这个只能强记,考到的可能性也比较大。可以用完全平方公式来记忆:


从完全平方公式,可以记忆出下面的公式:




其中,

当成完全平方公式里的a;


当成完全平方公式里的b,然后按照完全平方公式拆开即可。只不过在拆开的时候,不要忘记交叉项还有个Correlation。


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