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小米 · 2021年05月14日

经典题8.3

经典题8.3 ,risk-adjusted return指的是什么?maximum draw down 和 sharo ratio 都不是吗?除了本题中提到的,还有哪几个return的指标是属于risk-adjusted return呢?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个题的条件是在不好的情况下选出最大收益,由于The equity market-neutral strategy has the highest Sortino ratio( Sortino ratio是是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处,但Sortino ratio运用下偏标准差而不是总标准差,以区别不利和有利的波动。和夏普比率类似,这一比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。Sortino ratio可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。即Sortino ratio是研究不好的情况下的收益,这个指标越高越好).所以选 equity market-neutral strategy。这样懂了吗?

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