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小宋宋 · 2021年05月14日

关于CDO 中的correlation安定PD问题

CDO 中的问题correlaiton and PD 的假设是Equity or Mezzanine 内部自己的,还是mezzanine 和Equity之间的correlation上升呢?
在2005年欧债危机中 roh decereased in mezzanine 还是全部CDO中的债卷从容热量体哦那,decrease了?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月15日

同学你好,

没看懂你下面一句。对于CDO的不同层来说,对应的基础资产都是一样的,是指这些资产违约的correlation。

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