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xiaotian · 2021年05月14日

经典题2.1 题Hedge的本币标准差为什么直接等于外币的标准差

Hedge的本币标准差为什么直接等于外币的标准差

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

(1)求hedged σ(dc)是有两种方法的,一种是近似的,σ(dc)≈ σ(fc),另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)

(2)之所以有这个近似的等式,是因为Rdc≈Rfc+Rfx, Rfx是确定的,所以得到了σ(dc)≈σ(fc)。

(3)建议尽量用精确的方法,即hedged σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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