Hedge的本币标准差为什么直接等于外币的标准差
Hertz_品职助教 · 2021年05月14日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好~
(1)求hedged σ(dc)是有两种方法的,一种是近似的,σ(dc)≈ σ(fc),另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)
(2)之所以有这个近似的等式,是因为Rdc≈Rfc+Rfx, Rfx是确定的,所以得到了σ(dc)≈σ(fc)。
(3)建议尽量用精确的方法,即hedged σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!