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Aaaron · 2021年05月14日

信用风险 丸子老师答

老师,那个问题来了~
1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月14日

同学你好!

题目求的是95%confidence level下的 credit VaR,根据谨慎性原则,要看的是累积概率第一个超过95%的数,所以WCL就是题目描述的3个bond违约的12m

EL = 45*4*2% = 3.6m

CVaR = WCL - EL = 8.4m (C)

你可以参考PZ2016082406000084 这道题


Btw,由于这里原则上只回答PZ的题目,所以麻烦同学之后的提问还是专注PZ的题目啦~

我本人对题库以外的题目解答质量也不敢保证,如果回答不好,还请同学理解,谢谢啦~~~(*^▽^*)

Aaaron · 2021年05月14日

懂了!老师好厉害

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