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金融民工阿聪 · 2021年05月14日
R经典题对冲基金1.9什么是autocorrelation-coefficent，为什么0.5就代表流动性差？这个内容可以在哪里看到？我翻普通版没看到，经典题李老说了结论说0.5代表流动性差，不知道为什么，那么如果题目给了0.1和0.9，我根本不知道代表是好是坏？
小刘_品职助教 · 2021年05月14日
同学你好，
这道题所谓的autocorrelation-coefficent 是指用这个月的数据和上个月的数据进行回归，回归出来的那个系数就是。这个指标超过多少认为比较大，书上没有，通常你可以认为0.5以上比较大了。不过这种题目考试如果遇到了还是要通过观察答案找到技巧，比如你知道这个指标本身是表征流动性的，看下面四个选项，有三个都是流动性不好的情形，剩下一个是流动性好的情形，可以通过排除法来做出来。
