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ZF Everyday · 2021年05月14日
请问，long bond 为什么是等于short Duration ,long Convexity？
请老师详细解释一下
品职答疑小助手雍 · 2021年05月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
我感觉除了我说那个也难有别的解释了。
以后这种情况尽量还是截出来视频截图，至少知道哪里讲的才好回答。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
嗨，爱思考的PZer你好：
这个说法应该是完全根据公式来的吧，bond价格变化等于 -△y*D+1/2*C*△y方。
前面负号，所以是short duration， 后面正所以是long convexity。
这说法不常用吧，明白大致指代什么意思就可以了，价格由于利率变化而产生的变化方向不弄错就行。
李老师在百题课上讲的，不是太明白
