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kayi · 2021年05月14日

bond

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
callable bond=pure bond-call option convertible=purebond+call option putable bond=pure bond+call option 这三个公式对吗？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月14日

同学你好

long callable bond = long bond + short call option

convertible bond的本质就是在pure bond基础上加上了call option on stock,


long putable bond = long bond + long put option



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